Du hörst über Alexa nichts anderes als den Webstream und da werden eben auf Grundlage deiner IP-Adresse solche Pre-Roll-Ads ausgespielt, bevor der eigentliche Stream startet. Das ist eigentlich schon seit Jahr(zehnt)en eine ganz normale Praxis und meines Wissens auch rechtlich zulässig. Beschränkungen bezüglich lokaler Werbung gibt es seitens der Landesmedienanstalten eigentlich nur für manche landesweiten UKW-Sender, damit diese den kleineren Lokalsendern nicht ins Gehege kommen (bei Antenne Bayern ist das zum Beispiel der Fall).
Beim Fernsehen wird das etwas strenger gehandhabt: hier gab es eigentlich immer ein Verbot von regionaler Werbung für bundesweite Fernsehprogramme, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht inzwischen durch ein Gericht aufgehoben wurde. Darüber hinaus lässt sich das Verbot durch Dynamic Ad Injection z. B. bei waipu.tv inzwischen anscheinend auch rechtlich umgehen, weil es sich dabei eben nicht um klassischen Fernsehempfang, sondern um einen Telemediendienst handelt.